2022年以来，板块轮动加剧，分化行情影响赛道基金投资体验。在此背景下，以各行业基本面逻辑单独建模、投资范围覆盖广、大数据赋能的中欧基金基本面量化，受到持续关注，被投资者誉为“聪明”的量化策略。今天（2月8日），拟由中欧基金投资总监曲径掌舵的中欧量化先锋火热发售，该基金将通过基本面量化策略，力争为持有人挖掘市场超额收益。
量化名将曲径掌舵
中欧量化先锋拟任基金经理
曲径
在加入中欧基金之前，曾任职于美国知名量化投资机构千禧年基金。截至目前，曲径从业时间超过14年经验，国内公募基金管理经验超6年。
依托于中欧基金体系化投研，曲径擅长借助基本面逻辑驱动和数据赋能，通过基本面量化，为持有人争取持续稳定的超额收益。
数据来源：基金定期报告，截至2021/12/31曲径在管基金中长期业绩表现出色，多阶段超额收益显著。截至目前，曲径在管的两只基金中欧数据挖掘、中欧量化驱动，近一年回报均超20%，近三年回报均超120%。以中欧数据挖掘多因子A为例，2019-2021年近三年回报192.86%，同期业绩比较基准56.89%，2021年全年回报22.88%，同期业绩比较基准14.93%，中长期业绩优势显著。
“聪明”量化应对市场震荡
出于对公募基金特点和客群的考量，中欧基金量化团队选择了基本面逻辑驱动叠加数据赋能的基本面量化投资方式。通过行业底层选股逻辑和技术手段得到的细分数据，中欧基金把研究所得形成体系化基本面逻辑，再写进模型中，最后通过模型输出交易信号，形成基金投资组合。
中欧量化先锋将继续采用基本面量化的投资方式，通过根据各行业基本面逻辑的单独建模，持续检验逻辑、优化模型，基本面量化策略力争比市场更快发现行业拐点和投资机会。同时，中欧基金量化投研团队会持续研究模型的运作状况以及市场变化，并对模型开发迭代更新。
“雷达扫描”，以宽度对抗深度
对于投资者关心的量化与基本面的差异性，曲径认为，一个数学模型建得再好，也比不上最优秀的基本面研究人员钻研那么深入，但是量化的好处主要在于以宽度对抗深度。我们希望通过多行业覆盖的“雷达扫描”般的投资方式，在更多的板块和个股上，挖掘到投资机会。当然，我们也会因为分散型的投资，业绩很少在短期内非常突出，但长期来看，希望积少成多，累积更好的长期回报。
针对当前震荡行情，业内人士指出，量化投资具有严格的纪律性，能够在精密测算海量数据的基础上，克服人性弱点和认知偏差执行交易策略；此外，主动量化基金可以在全市场股票中进行深度挖掘，争取高效捕捉更广泛行业中的投资机会，因而在震荡市中，更有可能发挥其优势。
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数据来源：基金定期报告，截至2021/12/31。中欧数据挖掘A成立于2016/1/13，业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%, 2016-2021年涨幅分别为：10.05%、-0.53%、-19.34%、51.88%、56.92%、22.88%，业绩比较基准分别为1.40%、11.14%、-14.01%、13.83%、19.92%、14.93%；成立以来涨幅为158.58%，业绩比较基准为52.04%。历任基金经理任职时间：曲径（2016/1/13至今）。中欧量化驱动成立于2018/5/16，业绩比较基准为：创业板指数收益率*95%+中债综合指数收益率* 5%， 2018-2021各年度及成立以来涨幅分别为：-15.82%、31.91%、28.28%、33.37%、89.97%，业绩比较基准分别为-18.39%、33.38%、61.26%、11.69%、96.05%。历任基金经理任职时间：曲径（2018/5/16至今）。以上产品于2020/10/31修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。中欧周期景气成立不满6个月，按法规要求业绩不予展示。
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