【银华基金】交易日报 2020-4-29

发布时间: 2020-05-03 16:58:55 来源: 银华固收交易

资金日评      (资金组)

今日银行间资金供给总体均衡,跨月期限略显收紧,价格走高。7D跨月期限早盘即报在1.6%附近,需求较多,而鲜少融出,至价格逐步走高,1.7%-1.8%均有大量成交。7D紧张,14D跟随涨价,押存单信用成交在1.5%-1.7%附近。午后,7d甚至一度1.9-2.0成交,隔夜供给有所减少,而后保持平衡直至尾盘。

今日央行无逆回购操作。

一级市场(今日结果) (一级组)

【利率债】

【农发】

1Y 200403X2   加权利率 0.9796%   全场倍数 2.88倍   边际倍数 18倍  

7Y 190408X32   加权利率 2.5487%   全场倍数 3.22倍   边际倍数 2.57倍  

10Y 200404X2   加权利率 2.9485%   全场倍数 2.98倍   边际倍数 2.83倍

【地方债】

20黑龙江债14 2005355 再融资一般债(一期) 15Y 69.2152亿 3.26%(+25bp)全场15.42 边际2.53

20黑龙江债15 2005356 再融资专项债(一期) 15Y 7.8586亿 3.26%(+25bp)全场15.23 边际2.14

【短融中票】

【2020-4-29短融一级信息汇总】

20九江置地CP001,,3.5亿,AA,1Y,国企,【2.6】,招商证券,2021-04-30,周五到期

20香城投资SCP002,,5亿,AA+,270D,国企,【2.14】,中信银行,2021-01-25,周一到期

20合川投资CP001,,5亿,AA,1Y,国企,【4.30】,中信银行,2021-04-30,周五到期

20紫金矿业SCP003,,5亿,AAA,56D,国企,【1.50】,中国银行,2020-06-24,周三到期

20紫金矿业SCP004,,5亿,AAA,56D,国企,【1.45】,邮储银行,2020-06-24,周三到期

20首开SCP003,,10亿,AAA,90D,国企,【1.6】,宁波银行,2020-07-28,周二到期

20苏广播SCP001,,10亿,AAA,180D,国企,【1.89】,南京银行,2020-10-26,周一到期

20中节能SCP002,,20亿,AAA,210D,央企,【1.7】,宁波银行,2020-11-25,周三到期 

20中金集SCP002,,10亿,AAA,210D,央企,【1.7】,宁波银行,2020-11-25,周三到期

20华发实业SCP002,,10亿,AAA,244D,国企,【1.80】,江苏银行,2020-12-29,周二到期

20南山SCP002,,4亿,AAA,268D,央企,【1.65】,招商银行,2021-01-22,周五到期

20中粮SCP003,,30亿,AAA,268D,央企,【1.77】,中信银行,2021-01-22,周五到期 

20四川航空SCP007,,10亿,AAA,270D,国企,【1.95】,农业银行,2021-01-25,周一到期

20昆山高新SCP003,,4亿,AA+,180D,国企,【1.85】,兴业银行,2020-10-27,周二到期 

20吴中经发SCP002,,3亿,AA+,238D,国企,【1.88】,交通银行,2020-12-24,周四到期 

20燕子矶片SCP001,,5亿,AA+,270D,国企,【2.0】,交通银行,2021-01-25,周一到期, 

20佛山建投SCP001,,5亿,AA+,270D,国企,【1.95】,兴业银行,2021-01-25,周一到期, 

20天宁建设SCP001,,4亿,AA+,270D,国企,【2.20】,江苏银行,2021-01-25,周一到期 

20闽东百SCP002,休1,1-2亿,AA,270D,民企,【4.50】,中国银行,2021-01-24,周日到期

20高淳国资SCP001,,5亿,AA,270D,国企,【2.20】,兴业银行,2021-01-25,周一到期 

20天心城投SCP001,,2亿,AA,270D,国企,【2.40】,兴业银行,2021-01-25,周一到期 

20三宁SCP001,,1亿,AA,270D,国企,【4.0】,招商银行,2021-01-25,周一到期

20秀湖集团SCP001,,5亿,AA,270D,国企,【3.63】,中信银行,2021-01-25,周一到期 

20申万宏源CP004BC,,30亿,AAA,91D,央企,【1.43】,,2020-07-29,周三到期

20天宁建设SCP001,,4亿,AA+,270D,国企,【2.20】,江苏银行,2021-01-25,周一到期 

【2020-4-29中票一级信息汇总】

20大宁MTN002,,5亿,AA+,5Y,国企,【3.23】,浦发银行,2025-04-30,周三到期 

20首都机场MTN001,休2,15亿,AAA,3Y,央企,【2.37】,工商银行,2023-04-29,周六到期

20京建工MTN001,休2,24亿,AAA,3Y,国企,【2.60】,北京银行,2023-04-29,周六到期

20中粮MTN001,休2,20亿,AAA,3Y,央企,【2.37】,工商银行,2023-04-29,周六到期

20广州地铁MTN002,,25亿,AAA,5Y,国企,【2.74】,兴业银行,2025-04-30,周三到期 

20首都机场MTN001B,,15亿,AAA,5Y,央企,【2.92】,工商银行,2025-04-29,周二到期

20滨湖建设MTN002,休2,10亿,AA+,3Y,国企,【3.35】,南京银行,2023-04-29,周六到期 

20建邺高科MTN001,休1,12亿,AA+,3Y,国企,【2.80】,南京银行,2023-04-30,周日到期

20惠州交投MTN001,,13亿,AA+,5Y,国企,【3.48】,浦发银行,2025-04-30,周三到期 

20新田投资MTN001,,5亿,AA+,3Y+2Y,国企,【3.26】,浦发银行,2025-04-30,周三到期

20闽交运MTN001,,4亿,AA+,5Y,国企,【3.37】,兴业银行,2025-04-30,周三到期 

20晋交投MTN002,休1,5-15亿,AA+,3Y+N,国企,【4.47】,中信建投证券,2023-04-30,周日到期

20泰安城乡MTN001(20泰安泰山MTN001),,5-10亿,AA,3Y+2Y,国企,【4.29】,光大证券,2025-04-30,周三到期

20余姚工业园MTN001,,4亿,AA,3Y+2Y,国企,【3.0】,光大证券,2025-04-30,周三到期

一级市场(4月30日发行) (一级组)

【利率债】

口行

10:00-11:10

20进出06(增5) 50亿元 1年 1.63% 荷兰式

20进出02(增2) 40亿元 2年 2.05% 荷兰式

20进出07(增10) 50亿元 7年 3.26% 荷兰式追加不超过20亿

国开

14:30-15:30

20国开06(增发) 60亿元 1年 1.11% 荷兰式追加不超过31.1亿

20国开02(增3) 50亿元 3年 1.86% 荷兰式追加不超过69.6亿

20国开03(增13) 70亿元(上弹90亿,下弹50亿) 5年 3.23% 荷兰式 追加不超过21亿

今日簿记地方债

地方政府一般债

11:30-12:10

20内蒙古债07216亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮30%

地方政府专项债

11:30-12:10

(收费公路)20内蒙古债08 16亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

(重点铁路)20内蒙古债09 14.6亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%

16:00-16:40

(一般专项)20内蒙古债10 1.1亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮30%

(一般专项)20内蒙古债11 0.3亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮30%

(一般专项)20内蒙古债12 25.2亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

(一般专项)20内蒙古债13 33.7亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%

(一般专项)20内蒙古债14 10.6亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮30%

10:30-11:10

(城乡发展)20宁夏债07 0.9亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮%

(城乡发展)20宁夏债08 4.5亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮%

【短融中票】

【2020-04-30超短融一级发行信息】

20巨石SCP004, 0.25年,5亿, AAA, 央企, 【待定】, 05-06, 05-07

20中石化SCP005, 0.49年,100亿, AAA, 央企, 【待定】, 05-06, 05-07

【2020-04-30短融一级发行信息】

20五江轻化CP001, 1.00年,10亿, AA+, 民企, 【待定】, 05-06, 05-07

20碧水源CP002, 1.00年休2,5亿, AA+, 民企, 【待定】, 05-08, 05-11

【2020-04-30中票一级发行信息】

【其他金融债】

【ABS】

仲利国际租赁有限公司2020年度第一期资产支持票据

4月30日

主承:浦发银行

20仲利ABN001优先A1 10.5亿元 1.2年2021/7/1 AAA 新世纪 簿记建档

20仲利ABN001优先A2 0.85亿元 1.4年2021/10/8 AAA 新世纪 簿记建档

20仲利ABN001次 2.88亿元 2.9年2023/3/30 新世纪

【公司债】

20锦港01-小公募锦州港 4月30日09:00-16:0010亿元(未设基础规模) 3年 AA/AA 东方金诚无担保 天风证券 6.5-7 上交所

20太钢Y3-小公募太钢集团 4月30日14:00-17:0010亿元(未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 中诚信无担保 中德证券/中信建投/中信证券 2.5-3.5 深交所

20湘建01-小公募湖南建工集团 4月30日14:00-17:0010亿元(未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 新世纪无担保 中信证券 2.7-4.2 深交所

【企业债】

20桂交投01 4月30日14:00-16:00 12.5亿元 5年 AAA AAA 联合资信 中信证券/天风证券/华泰联合证券/国信证券/平安证券/财信证券/国开证券跨市场 广西壮族自治区 2020/5/7 上限3.9

20科学城债01 4月30日14:00-16:00 5亿元 7年(第3-7年20%) AA+ AA+ 中证鹏元兴业证券 跨市场 广东省 2020/5/7 上限5.5

20渭产投债01 4月30日14:00-16:00 6亿元 7年(第3-7年20%) AA AA 新世纪开源证券 跨市场 陕西省 2020/5/6 上限7

20佛山建投债 4月30日14:00-16:00 5亿元 7年(第3-7年20%) AA+ AA+ 新世纪广发证券/国泰君安证券 跨市场 广东省 2020/5/8 上限3.99

【非公开】

简阳市现代工业投资发展有限公司 4月30日 7亿 3+2年 5.0%-6.0% AA AAA 天府(四川)信用增进股份有限公司担保 上交所 华金证券/华林证券

郴州市百福投资集团有限公司 4月30日 不超20亿 3+2年上限7.0% AA 上交所 太平洋

西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 4月30日 不超10亿 3+2年 4.5-5.5% AA+ 深交所 西部证券

上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 4月30日 不超7亿 3+2年上限5.5% AA AAA 上交所 申港证券

湖北省融资租赁有限责任公司 4月30日 不超10亿 3年 上限5.5% AA 由湖北省联合发展投资集团有限公司(AAA)提供担保 上交所申港证券

宜都市国通投资开发有限责任公司 4月30日 10亿元 7年 上限6.7 AA AAA 湖北省融资担保集团有限责任公司担保 申万宏源

【PPN】

20漯河城投PPN001:【4.5-5.8】漯河市城市投资控股集团有限公司, 2Y+1Y,AA,5-10亿,国企,河南,发行:0430-0506,缴款:0507

二级市场

【存款】

今日线下存款价格涨跌互现,市场交投情绪较昨日持平,非银存出积极。。

【利率债】(二级组)

今日利率债交投一般,各期限收益率下行,其中5Y品种下行幅度较大。

【信用债】(二级组)

短融&NCD

今日NCD交投活跃度增加,成交依旧集中在3m内短期和明年3月底前到期及1y附近品种,半年内期限收益继续上行,接近1y品种买盘需求增加,收益小幅下行。基金方面,除卖出短券外操作不多,大行多关注1y附近品种。具体来看国股收益,5月底1.35;6月底1.35;9月底1.50;12月底1.55;春节1.64;明年3月底1.66。今天短融交投较清淡,成交以6M内高评级为主,利率较昨变化不大,多为估值附近成交,基金和券商买入,银行卖出为主。

中票

今天中票交投较为活跃,整体收益率稳中略下,交投集中于中高评级品种。具体参与机构来看,基金为主要买盘,银行和券商卖出。

企业债、公司债

今日企业债公司债市场交投活跃,买盘情绪变化不大,市场整体略有下行,交投集中于高评级个券,长久期个券交投清淡。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、王昊、张鲲翼

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、王小素、于茜,高洁

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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