期权日报(20210708):隐含波动率小幅上行

发布时间: 2021-07-16 18:58:09 来源: 华宝财富魔方

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原标题:期权日报(20210708):隐含波动率小幅上行来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR值

7月8日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2179002张,其中认购期权成交1166232张,认沽期权成交1012770张,PUT-CALL比率(PCR指标)为86.84%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1592794张,其中认购期权成交855606张,认沽期权成交737188张, PCR指标为86.16%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了241001张,其中认购期权成交121950张,认沽期权成交119051张, PCR指标为97.62%;沪深300股指期权合约共计成交了109648张,其中看涨期权成交64316张,看跌期权成交45332张,PCR指标为70.48%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数持续下行,两大指数收盘价相较上一交易日分别下行1.49%和1.02%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率小幅上行,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率小幅上行,认购期权的ATM波动率目前在16%-17%之间,认沽期权的在16%-21%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率小幅上行,认购期权的ATM波动率目前在15.6%-16.3%之间,认沽期权的在16%-21%之间。

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率小幅上行,认购期权的ATM波动率目前在16%左右,认沽期权的在16%-20%左右。

沪深300股指期权,隐含波动率震荡上行,看涨期权的ATM波动率目前在15%左右,看跌期权的在19%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅下行,当天上证50指数期货成交了55450张合约,沪深300指数期货成交了112299张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.33%和-0.23%。

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