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原标题：期权日报（20210709）：期权成交活跃，IV高开低走来源：华宝财富魔方
分析师：程靖斐（执业证书编号：S0890517060001）
1. 期权市场成交量和PCR值
7月9日当天，期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2472471张，其中认购期权成交1288956张，认沽期权成交1183515张，PUT-CALL比率（PCR指标）为91.82%；华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2065336张，其中认购期权成交1017303张，认沽期权成交1048033张， PCR指标为103.02%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了332793张，其中认购期权成交177798张，认沽期权成交154995张， PCR指标为87.17%；沪深300股指期权合约共计成交了158959张，其中看涨期权成交88677张，看跌期权成交70282张，PCR指标为79.26%。
2. 交易热点研判
今天开盘后，上证50指数和沪深300指数宽幅震荡，两大指数收盘价相较上一交易日分别下行0.35%和0.37%。
期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃，从成交结果来看，隐含波动率高开低走，市场交易理性。我们分别来看：
上证50ETF期权，隐含波动率高开低走，认购期权的ATM波动率目前在16%-17%之间，认沽期权的在14%-21%之间。
华泰柏瑞沪深300ETF期权，隐含波动率高开低走，认购期权的ATM波动率目前在14.5%-16.5%之间，认沽期权的在16.5%-20.5%之间。
嘉实沪深300ETF期权，隐含波动率高开低走，认购期权的ATM波动率目前在15.5%-17%左右，认沽期权的在16.5%-19%左右。
沪深300股指期权，隐含波动率高开低走，看涨期权的ATM波动率目前在14%左右，看跌期权的在21.5%左右。
3. 指数期货市场
上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上行，当天上证50指数期货成交了57807张合约，沪深300指数期货成交了135919张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。
基差方面，上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡下行，最后分别收于-0.34%和-0.36%。
