期权日报(20200728):认沽期权日内波动率震荡上行

发布时间: 2020-07-29 12:59:15 来源: 新浪财经-自媒体综合

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来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR值

7月28日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1417857张,其中认购期权成交762395张,认沽期权成交655462张,PUT-CALL比率(PCR指标)为85.97%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1600966张,其中认购期权成交826519张,认沽期权成交774447张,PCR指标为93.70%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了274185张,其中认购期权成交139916张,认沽期权成交134269张, PCR指标为95.96%;沪深300股指期权合约共计成交了60899张,其中看涨期权成交33033张,看跌期权成交27866张,PCR指标为84.36%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数宽幅震荡,两大指数收盘价相较上一交易日分别上升0.72%和0.88%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看,认沽期权ATM波动率震荡上行,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,认沽期权ATM波动率震荡上行,认购期权的ATM波动率目前在20%-26%之间,认沽期权的在27%-27.5%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,认沽期权ATM波动率震荡上行,认购期权的ATM波动率目前在18%-24%之间,认沽期权的在30.5%-31.5%之间。

嘉实沪深300ETF期权,认沽期权ATM波动率震荡上行,认购期权的ATM波动率目前在20%-25%左右,认沽期权的在30.5%左右。

沪深300股指期权,看跌期权ATM波动率震荡上行,看涨期权的ATM波动率目前在23%左右,看跌期权的在33%左右。

3.指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅下降,当天上证50指数期货成交了51450张合约,沪深300指数期货成交了138747张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡下行,最后分别收于-0.32%和-0.86%。

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