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来源:华宝财富魔方
分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)
1. 期权市场成交量和PCR值
7月29日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2093207张,其中认购期权成交1225919张,认沽期权成交867288张,PUT-CALL比率(PCR指标)为70.75%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2285370张,其中认购期权成交1377423张,认沽期权成交907947张, PCR指标为65.92%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了388238张,其中认购期权成交227536张,认沽期权成交160702张, PCR指标为70.63%;沪深300股指期权合约共计成交了91507张,其中看涨期权成交58102张,看跌期权成交33405张,PCR指标为57.49%。
2. 交易热点研判
今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡上行,两大指数收盘价相较上一交易日分别上升1.8%和2.42%。
期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看,ATM波动率宽幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:
上证50ETF期权,ATM波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在22%-27%之间,认沽期权的在27%-27.5%之间。
华泰柏瑞沪深300ETF期权,ATM波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在18%-26%之间,认沽期权的在29.5%-30.5%之间。
嘉实沪深300ETF期权,ATM波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在20%-28%左右,认沽期权的在29%31%左右。
沪深300股指期权,ATM波动率宽幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在28%左右,看跌期权的在30%左右。
3. 指数期货市场
上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上升,当天上证50指数期货成交了62745张合约,沪深300指数期货成交了177365张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。
日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡上行,最后分别收于0.02%和-0.14%。